Đường trung bình động (Simple moving Average) là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất trên thị trường tài chính hiện nay.
Nếu được sử dụng một cách đúng đắn, đường trung bình động sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, có khá nhiều người chơi thường phạm một số sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng đường trung bình động trong giao dịch.
Để tìm hiểu chi tiết hơn về đường SMA là gì, cũng như cách để sử dụng hiệu quả chỉ báo simple moving average (SMA) đánh giá sàn sẽ cùng bạn khám phá ở bài viết dưới đây.
1. Simple Moving Average là gì? Đường SMA là gì?
Đường trung bình động (Simple moving Average) là dạng đơn giản nhất của đường trung bình động viết tắt là SMA. Đường SMA là giá trị trung bình được tính trên một số điểm dữ liệu gần đây.
Giá trị này được tính toán lại theo định kỳ, đưa ra giá trị cũ nhất có lợi cho khoảng thời gian gần đây nhất. Cách tính đường SMA như ví dụ bên dưới.
Cách tính SMA
Cách tính các giá trị bằng cách có thể sử dụng công thức di chuyển trung bình đơn giản:
- SMA =(Tổng giá trị trong n giai đoạn) / n
Sử dụng một số giá mẫu để hiển thị một ví dụ đơn giản về mức trung bình động.Giả sử chúng ta muốn tính SMA 10 ngày theo giá đóng cửa hàng ngày và giả sử rằng chúng ta có giá đóng cửa trong 10 ngày qua (ví dụ: điều này được cung cấp trong bảng bên dưới).Thời gian trung bình của các bước di chuyển đơn giản, n, là 10 trong ví dụ của chúng tôi.Vì vậy, chúng tôi cộng 10 giá đóng cửa với nhau để có tổng và sau đó chúng tôi chia số này cho 10.
- Tổng giá trị của chúng tôi sẽ là: 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
- Do đó, SMA sẽ là: 242/10 = 24.2
Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ xóa giá trị ‘Ngày 1’ cũ và thay vào đó đưa giá đóng cửa của ngày gần nhất vào các tính toán, do đó cung cấp mức trung bình mới.
Giá trị của mức trung bình sẽ thay đổi theo thời gian và đây là lý do tại sao nó được gọi là giá trị trung bình di động. Để tìm một mức trung bình đơn giản không đặc biệt đơn giản, như bạn có thể thấy trong ví dụ được cung cấp ở trên.
Nếu nhà đầu tư đang tính toán trong một khoảng thời gian lớn hoặc nếu thời gian của bạn trong một khung thời gian ngắn, thì công việc liên quan có thể rất tốn công sức.
Chính vì vậy, có thể cho phép máy tính thực hiện các thuật toán trung bình chuyển động đơn giản, để chúng tôi có thể tập trung sự chú ý vào kết quả của các phép tính hơn là chính các phép tính.
Tìm hiểu những ưu, nhược điểm của đường SMA:
- Ưu điểm: đường SMA phản ứng chậm dó đó nó có thể loại bỏ các biến động nhiễu ngắn hạn. Về dài hạn thì SMA được đánh giá khá tin cậy. Một đặc tính đáng chú ý của đường SMA là nó phổ biến nhất trên thị trường nên nó phản ứng rất sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc mức kháng cự.
- Nhược điểm: như đã đề cập ở trên, đường SMA phản ứng chậm nên nó cũng sẽ phát tín hiệu mua bán chậm. Chính vì vậy, độ nhạy của đường trung bình động SMA khá thấp so với những biến động trong thời gian ngắn.
2. Cách sử dụng chỉ số SMA trên phần mềm MT4
Nhà đầu tư có thể tìm thấy chỉ báo “trung bình di chuyển” được liệt kê trong thư mục “Xu hướng” trong ‘Bộ điều hướng” của MT4, như hình dưới dây:
Chỉ báo trung bình di chuyển trong phần mềm MT4 cung cấp cho người chơi Forex nhiều lựa chọn về một loại phương pháp. Đối với SMA, nhà đầu tư nên chọn ‘Đơn giản’ làm phương pháp. Các cài đặt SMA cần quyết định là các giá trị cho ‘Thời gian’, ‘Shift’ và ‘Áp dụng cho’. ‘Thời gian’ giống như ‘N’ trong ví dụ về công thức SMA ở trên. Nó đề cập đến bao nhiêu thời gian chúng ta cần bao gồm trong trung bình của chúng tôi.
Giá trị của N càng lớn thì đường trung bình di chuyển càng mượt mà, tuy nhiên nó sẽ phản ứng chậm hơn những thay đổi về giá. Những giá trị nhỏ hơn cho N sẽ tạo ra đường trung bình động (Simple moving Average) chuyển động nhanh hơn và cũng phản ứng nhanh hơn với những phản ứng về giá, nhưng nó sẽ không được quá mượt.
Có thể hữu ích khi so sánh SMA nhanh hơn (tức là thời gian ngắn hơn) với SMA chậm hơn (tức là thời gian dài hơn). ‘Shift’ là phần ít quan trọng nhất trong cài đặt SMA. Giá trị được nhập sẽ thay thế SMA theo thời gian dọc theo trục thời gian, với giá trị dương dịch chuyển SMA sang phải và giá trị âm dịch chuyển sang trái.
Dịch chuyển với giá trị âm chỉ hữu ích như một công cụ để xem dữ liệu lịch sử. Nếu nhà đầu tư đang tìm kiếm SMA cho thời điểm hiện tại với sự thay đổi tiêu cực, điều này là không xảy ra- bởi sẽ cần một giá trị cho 1 khoảng thời gian chưa xảy ra để có thể hoàn thành bộ dữ liệu. Sử dụng giá trị mặc định là 0 được khuyến nghị là một nơi tốt để bắt đầu. Menu ‘Áp dụng cho’ cung cấp cho nhà đầu tư lựa chọn, bao gồm:
- Giá đóng cửa
- Giá mở cửa
- Giá đỉnh
- Giá đáy
- Giá trung bình – (giá đỉnh + giá đáy)/2
- Typical price – (giá đỉnh + giá đáy + giá đóng cửa)/3
- Weighted close – (giá đỉnh + giá đóng cửa + giá đóng cửa)/4
Cài đặt mặc định áp dụng SMA để đóng và một lần nữa, đây là nơi tốt để bắt đầu. Tuy nhiên cũng có một số thử nghiệm để giúp nhà đầu tư quyết định cài đặt đường trung bình động (Simple moving Average) di chuyển đơn giản tốt nhất. Trong hình minh họa bên dưới, chỉ báo biểu đồ SMA 50 kỳ với biểu đồ hàng giờ của cặp tiền GBPUSD được hiển thị làm ví dụ:
Ý nghĩa của chỉ báo SMA indicator
Cơ bản thì chỉ số SMA cho phép các nhà đầu tư có được cái nhìn xa hơn về những biến động giá ngắn hạn, từ đó có thể nhận thức rõ hơn về các xu hướng cơ bản của thị trường. Ở biểu đồ phía trên, cách chỉ báo Forex SMA làm dịu sự chuyển động của thị trường.
Trong trường hợp này, xu hướng tăng của thị trường được nhìn thấy rõ ràng hơn khi đọc mức trung bình đơn giản, thay vì chỉ nhìn vào giá. Ngoài ra, hãy nhớ cách giá duy trì trên đường SMA đối với phần lớn các xu hướng.
Có một số điểm chính về cách giao dịch với chỉ báo SMA như sau:
- Thứ nhất, nhà đầu tư có thể sử dụng vượt giá trên mức trung bình di động, như một tín hiệu nhập cảnh để giao dịch lệnh mua.
- Thứ hai, giá còn lại trên mức trung bình di động chính là sự xác nhận của một xu hướng tăng.
Ngược lại, trader cũng có thể sử dụng giá vượt dưới đường trung bình di chuyển SMA như một tín hiệu để bán. Gía còn lại dưới SMA là một xác nhận của xu hướng giảm.
3. Sử dụng đường trung bình SMA Crossover trong chiến lược giao dịch
Chiến lược chéo trung bình di chuyển là 1 hệ thống theo xu hướng cơ bản. Nó xem xét hai chuỗi giá khác nhau và cung cấp tín hiệu giao dịch khi cái này giao nhau. Điều quan trọng là hướng của tín hiệu được đưa ra bởi hướng của đường chéo của chuỗi giá di chuyển nhanh hơn so với hướng chậm hơn.
Vì vậy, ví dụ: nhà đầu tư có thể sử dụng đường trung bình động 20 kỳ làm chuỗi nhanh và đường trung bình động 50 kỳ làm đường chậm hơn. Nếu MA 20 kỳ vượt qua MA 50 kỳ, đó sẽ là tín hiệu mua. Nếu MA 20 kỳ vượt qua MA chậm hơn, đó sẽ là tín hiệu bán. Các tín hiệu như vậy thực sự là một ví dụ về dự báo trung bình di chuyển đơn giản.
Di chuyển trung bình cố gắng cung cấp một quy tắc đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cho vấn đề, xem xét giá trị trung bình trên một cửa sổ quan sát nhất định. Các chiến lược giao dịch khác có thể được đưa ra bằng cách kết hợp chỉ báo độ dốc MT4 với các công cụ giao dịch khác. Một cách để làm điều này là sử dụng SMA làm bộ lọc xu hướng và sau đó sử dụng bộ lọc khác cho các tín hiệu giao dịch.
Ví dụ: Nhà đầu tư có thể sử dụng Kênh Keltner cho các tín hiệu về đơn đặt hàng, mua khi giá vượt quá Kênh Keltner hoặc bán khi giá phá vỡ dưới đường bao. Bộ lọc chỉ hoạt động theo các tín hiệu phù hợp với xu hướng lớn hơn của xu hướng.
4. Đường trung bình động SMA trong chứng khoán
Cách tìm trung bình động đơn giản bằng cách cộng tất cả các điểm dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó chia chúng cho khoảng thời gian. Chúng tôi cũng đã thấy cách sử dụng đường trung bình động đơn giản làm giảm sự biến động giá và làm cho xu hướng được rõ ràng hơn.
Đường trung bình di động (Simple moving Average) có thể được sử dụng cho tất cả các công cụ. Ví dụ: chỉ báo SMA chứng khoán sẽ hoạt động tốt như chỉ số Forex. Cũng chính vì vậy, nó là một công cụ đa năng với nhiều công dụng để thông báo cho nhà đầu tư về xu hướng thị trường.
5. Sử dụng đường trung bình động SMA làm hỗ trợ và kháng cự di động
Một cách khác để sử dụng đường SMA là xem nó như là hỗ trợ và kháng cự động. Chúng tôi gọi nó là “động” vì nó khác với kháng cự, theo truyền thống là hỗ trợ các đường ngang. Những thay đổi trong SMA dựa trên sự biến động giá nên được coi là “động”.
Nhiều nhà giao dịch sử dụng SMA như mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Nhiều người sẽ đặt lệnh mua khi giá giảm và chạm đến ngưỡng hỗ trợ của đường SMA, ngược lại, khi giá tăng và chạm mức kháng cự do đường SMA tạo ra thì lệnh bán được nhà đầu tư lựa chọn giao dịch.
Trong xu hướng lên xuống của cổ phiếu đường SMA 20 và SMA 50 là hai đường khá phổ biến được sử dụng làm hỗ trợ cho giá. Có nghĩa là khi giá điều chỉnh xung quanh đường SMA 20 hoặc sâu hơn, đường SMA 50 sẽ có xu hướng quay lại duy trì trạng thái tăng. Nhà đầu tư nên lưu ý rằng điều này chỉ được sử dụng khi cổ phiếu đang tăng và có các đường SMA 20, SMA 50 hướng lên.
Phần kết
Nhiều nhà đầu tư sử dụng nhiều loại đường trung bình khác nhau để phân tích nhằm nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề. Nhà giao dịch có thể tìm hiểu kỹ kiến thức về đường trung bình động cũng như cách thức sử dụng nó hiệu quả để giúp ích cho quá trình ra quyết định giao dịch của mình
